загрузка...
 
2.3.5.4. Урахування асиметрії розподілу економічних показників
Повернутись до змісту
Як показують досвід і теоретичні дослідження, більшість економічних показників, на основі яких приймаються рішення, є випадковими величинами, що мають асиметричний розподіл.
Коефіцієнт асиметрії ВВ ? обчислюється за формулою:

Якщо As(?) = 0, то Mo(?) = M(?) і графік функції f (?) ? щільності розподілу ймовірності значень ВВ ? ? є симетричним відносно прямої ? = M(?). Якщо As(?) > 0, то Mo(?) ? M(?) і графік функції f (?) є асиметричним, причому його «довга частина» («хвіст») розміщена праворуч від Mo(?) (тобто має правосторонній скіс). Аналогічно, за As(?) < 0 функція щільності має лівосторонній скіс («хвіст» розподілу виступає ліворуч).
У ситуації, коли As(?) суттєво різниться від нуля (|As(?)| ? ? > 0, використання в якості міри ризику такого показника, як середньоквадратичне відхилення, у певному сенсі є некоректним. Показник ?(?) в явному вигляді не враховує факт асиметрії розподілу ймовірності, а саме те, що концентрація значень ВВ ? праворуч і ліворуч відносно M(?) є різною.
Якщо ? = ?±, то в якості міри ризику можна використовувати величину:




загрузка...