Портфельне інвестування - А. А. ПЕРЕСАДА, О. Г. ШЕВЧЕНКО, Ю. М. КОВАЛЕНКО, С. В. УРВАНЦЕВА.

ПЕРЕДМОВА

ТЕМА 1. ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ВИД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Фінансові інвестиції та їх класифікація. Прямі і портфельні інвестиції. Особливості обліку фінансових інвестицій

1.2. Поняття та сутність портфельного інвестування. Інвестиційний портфель і портфель цінних паперів. Види інвестиційних портфелів і портфелів цінних паперів

1.3. Процес формування портфеля цінних паперів. Портфельний підхід.

ТЕМА 2. ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ОБ’ЄКТИ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

2.1. Цінні папери: поняття та види. Класифікація цінних паперів за різними ознаками. Інвестиційні якості цінних паперів

2.2. Цінні папери іноземних емітентів. Депозитарні розписки: види і мотивація придбання. Ринок єврооблігацій і його інструменти

2.3. Види вартісної оцінки цінних паперів. Оцінювання якості цінних паперів міжнародними рейтинговими агенціями. Спліт і консолідація акцій як методи штучного регулювання їхньої курсової ціни

Рекомендована література

ТЕМА 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

3.1. Правове регулювання процесу портфельного інвестування: типи, цілі, форми та моделі

3.2. Система державного регулювання ринку цінних паперів. Державні органи регулювання і контролю, функції їх. Державні нормативні акти з регулювання фондового ринку і процесу портфельного інвестування в Україні

3.3. Саморегулівні об’єднання ринку цінних паперів. Поняття та види саморегулівних організацій. Діяльність саморегулівних організацій у США та Великій Британії. Статус саморегулівних організацій в Україні, їхня роль у розвитку національного ринку цінних паперів

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

4.1. Ринок цінних паперів у складі фінансового ринку. Ринок цінних паперів і фондовий ринок. Функції ринку цінних паперів

4.2. Первинний і вторинний ринки цінних паперів. Фондові біржі, їхні функції. Допуск цінних паперів до біржового котирування. Позабіржовий ринок цінних паперів. Перша фондова торговельна система (ПФТС)

4.3. Індекси стану ринку цінних паперів

4.4. Сучасні тенденції у розвитку ринку цінних паперів

ТЕМА 5. СУБ’ЄКТИ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

5.1. Склад суб’єктів портфельного інвестування

5.2. Емітенти на ринку цінних паперів

5.3. Інвестори на фондовому ринку: поняття і класифікація

5.4. Діяльність професійних учасників ринку цінних паперів у процесі портфельного інвестування

5.5. Діяльність комерційних банків на фондовому ринку: світова й вітчизняна практика

5.6. Інститути спільного інвестування як суб’єкти портфельного інвестування

5.7. Діяльність страхових компаній і недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів

ТЕМА 6. СИСТЕМА ОФОРМЛЕННЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ

6.1. Реєстратори цінних паперів, їхня роль і функції

6.2. Правила й техніка ведення депозитарної діяльності з цінними паперами. Операції зберігачів і депозитаріїв

6.3. Розрахунково-клірингові інститути ринку цінних паперів

ТЕМА 7. ЗАСАДОВІ ТЕОРІЇ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

7.1. Теорії ціноутворення на ринку цінних паперів (технократична, фундаменталістська, «ходіння навмання»). Гіпотеза ефективних ринків. Інформаційна ефективність. Арбітраж

7.2. Класичні, неокласичні й сучасні концепції фінансових ризиків

7.3. Теорія часової вартості грошей

7.4. Теорія очікувань. Теорія переваги ліквідності. Теорія сегментування ринків

ТЕМА 8. АНАЛІЗ У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

8.1. Передінвестиційні дослідження. Мотивація інвестиційних рішень. Оцінювання інвестиційного клімату країни. Оцінювання інвестиційної привабливості галузі та фірми-емітента

8.2. Фундаментальний аналіз фінансових інвестицій. Фінансові коефіцієнти. Індекс Альтмана. Точка беззбитковості. Леверидж

8.3. Технічний аналіз ринку цінних паперів. Поняття і методи. Традиційний графічний метод. Метод середньої плинної. Метод «моментів». Згладжування і екстраполяція динамічних рядів

8.4. Аналіз ризиків. Оцінювання ризику. Систематичний і несистематичний ризики. ?-коефіцієнт як міра систематичного ризику

ТЕМА 9. СТРАТЕГІЯ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

9.1. Управління портфелем цінних паперів. Стратегія і тактика управління. Активна й пасивна стратегії управління портфелем цінних паперів. Моніторинг у портфельному інвестуванні

9.2. Диверсифікація як основа портфельного інвестування.

9.3. Ліквідність у портфельному інвестуванні. Критерії ліквідності.

9.4. Використання сучасної портфельної теорії у портфельному менеджменті. Модель оцінювання капітальних активів (САРМ).

ТЕМА 10. ПОХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ (ДЕРИВАТИВИ) В ПРОЦЕСІ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

10.1. Похідні інструменти: поняття, види та значення. Ф’ючерсні контракти. Опціонні контракти

10.2. Похідні інструменти і ризики. Страхування ризиків (хеджування) за допомогою похідних інструментів



загрузка...