Кількісні методи в управлінні інвестиціями - БАКАЄВ Л. О.

ПЕРЕДМОВА

POЗДІЛ 1. ПРОЦЕНТИ ТА АНУЇТЕТИ

1.1. КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ

1.2. ПРОСТІ І СКЛАДНІ ПРОЦЕНТИ

1.3. БЕЗПЕРЕРВНІ ПРОЦЕНТИ

1.4. МАЙБУТНЯ ВАРТІСТЬ АНУЇТЕТА

1.5. ТЕПЕРІШНЯ ВАРТІСТЬ АНУЇТЕТА

POЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ДОВГОСТРОКОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ

2.1. ВАРТІСТЬ АКТИВІВ. МЕТОД КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПРИБУТКІВ І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ АКТИВІВ

2.2. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ОБЛІГАЦІЙ І ПРИВІЛЕЙОВАНИХ АКЦІЙ

2.3. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ЗВИЧАЙНИХ АКЦІЙ

РОЗДІЛ 3. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ ВИЗНАЧЕНОСТІ

3.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЗА КРИТЕРІЄМ ЗАЛЕЖНОСТІ

3.2. ПЕРІОД ОКУПНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

3.3. СЕРЕДНЯ СТАВКА ПРИБУТКОВОСТІ (ССП) ІНВЕСТИЦІЙ

3.4. ЧИСТА ТЕПЕРІШНЯ ВАРТІСТЬ (ЧТВ) ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

3.5. ІНДЕКС ПРИБУТКОВОСТІ (ІП)ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

3.6. ВНУТРІШНЯ СТАВКА ПРИБУТКОВОСТІ(ВСП) ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

3.7. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ЧТВ, ІП ТА ВСП ДЛЯ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

3.8. МОДИФІКОВАНА ВНУТРІШНЯСТАВКА ПРИБУТКОВОСТІ (МВСП)

POЗДІЛ 4. КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ІНВЕCТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

4.1. АНАЛІЗ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МОДЕЛЕЙ ДИСКОНТОВАНИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПРОЕКТІВ

4.2. УЗАГАЛЬНЕННЯ БАЗОВОЇ МОДЕЛІ ЧТВ

4.3. СХЕМА РАНЖИРУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

4.4. ПРИКЛАДИ ОЦІНЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

РОЗДІЛ 5. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ РИЗИКУ

5.1. ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ ТА ЙОГО ВИДИ

5.2. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИЗИК

5.3. АБСОЛЮТНІ І ВІДНОСНІ МІРИ РИЗИКУ

5.4. МЕТОД ЕКВІВАЛЕНТА ПЕВНОСТІ (МЕП)

5.5. МЕТОД СТАВКИ ДИСКОНТУ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ

5.6. ВИЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТНИХ ВІДХИЛЕНЬ РОЗПОДІЛІВ ІМОВІРНОСТЕЙ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

РОЗДІЛ 6. ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ПОРТФЕЛІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

6.1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОРТФЕЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

6.2. КРИВІ БАЙДУЖОСТІ ІНВЕСТОРА

6.3. СПОДІВАНА ПРИБУТКОВІСТЬ, СТАНДАРТНЕ ВІДХИЛЕННЯ ТА КОВАРІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ

6.4. ТЕОРЕМА ПРО ЕФЕКТИВНУ МНОЖИНУ ПОРТФЕЛІВ ПРОЕКТІВ (ЦП)

6.5. ПОРТФЕЛІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З МІНІМАЛЬНИМ РИЗИКОМ

РОЗДІЛ 7. МОДЕЛЬ ОЦІНКИ КАПІТАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

7.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ ОЦІНКИ КАПІТАЛЬНИХ АКТИВІВ (МОКА)

7.2. ОДНОФАКТОРНА МОДЕЛЬОЦІНКИ КАПІТАЛЬНИХ АКТИВІВ (МОДЕЛЬ У. ШАРПА

7.3. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОРТФЕЛІВ ІНВЕСТИЦІЙ

7.4. ВИКОРИСТАННЯ МОКА ДЛЯ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

РОЗДІЛ 8. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. МОТИВАЦІЇ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

8.2. ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ МІЖ ПРОЕКТАМИ