Економічний ризик: ігрові моделі - ВІТЛІНСЬКИЙ В. В., ВЕРЧЕНКО П. І., СІГАЛ А. В., НАКОНЕЧНИЙ Я. С.

ПЕРЕДМОВА НАУКОВОГО РЕДАКТОРА

РОЗДІЛ 1. НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ, КОНФЛІКТ І ТЕОРЕТИКО-ІГРОВІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ

1.1. Невизначеність, конфлікт і зумовлений ними ризик

1.1.1. Невизначеність — фундаментальна характеристика економічних процесів

1.1.2. Конфліктність в економіці

1.1.3. Альтернативність

1.1.4. Психологічна теорія рішень

1.1.5. Ризик як методологія подолання невизначеності та конфлікту

1.2. Теоретико-ігрова модель

1.3. Класифікація інформаційних ситуацій

1.4. Інгредієнт функціонала оцінювання. Функція ризику

1.5. Зведення економічних колізій до ігрових задач

1.5.1. Скінченні ігри з нульовою сумою

1.5.2. Дилема ув’язненого та олігопольні ринки

1.5.3. Гра у “старі” та “нові” товари

1.5.4. Планування структури посівних площ

1.5.5. Інвестування капіталу

1.5.6. Ігрова модель задачі побудови портфеля активів

1.5.7. Формування валютного кошика

1.5.8. Формування портфеля інвестиційних проектів

Додаток до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ. КІЛЬКІСНА ОЦІНКА МІРИ РИЗИКУ

2.1. Основні засади якісного аналізу ризику

2.1.1. Елементи класифікації ризику

2.1.2. Деякі види ризику у спектрі економічних проблем

2.1.3. Якісний аналіз ризику

2.2. Основні підходи до кількісного аналізу ризику

2.3. Система кількісних оцінок міри економічного ризику

2.3.1. Міра ризику як векторна величина

2.3.2. Показники допустимого, критичного та катастрофічного ризиків

2.3.3. Імовірність як один із показників кількісної оцінки ступеня ризику

2.3.4. Оцінка ступеня ризику в абсолютному вираженні

2.3.4.1. Спрощений підхід до оцінювання ступеня ризику

2.3.4.2. Оцінка ступеня ризику як величини очікуваної невдачі

2.3.4.3. Зважене середньогеометричне значення економічного показника

2.3.4.4. Оцінка ступеня ризику як міра мінливості результату

2.3.4.5. Оцінка ступеня ризику як міра несприятливих результатів

2.3.4.6.Модифікована семіваріація

2.3.4.7. Комбіновані методи оцінювання ступеня ризику

2.3.4.8. Ціна гри як одна з оцінок ступеня ризику

2.3.5. Оцінка ступеня ризику у відносному вираженні

2.3.5.1. Коефіцієнт ступеня ризику збитків

2.3.5.2. Коефіцієнт очікуваних збитків

2.3.5.3. Модифіковані коефіцієнти варіації і семіваріації

2.3.5.4. Урахування асиметрії розподілу економічних показників

2.3.6. Ризик ліквідності та його моделі

2.3.7. Систематичний та несистематичний ризики активів

2.3.7.1. Оцінка ступеня систематичного ризику активу

2.3.7.2. Оцінка ступеня загального ризику активу

2.4. Оцінка ступеня портфельного ризику

2.4.1. Портфель активів

2.4.2. Фінансовий ризик портфеля активів

2.4.3. Оцінка міри ризику ліквідності портфеля активів

2.4.4. Оцінка міри загального ризику портфеля активів

2.4.5. Модель оцінки капітальних активів (МОКА)

Додаток до розділу 2

РОЗДІЛ 3. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ: КОНЦЕПЦІЯ ТЕОРІЇ ГРИ

3.1. Прийняття рішень за заданого розподілу ймовірності

3.1.1. Критерій Байєса та його модифікації

3.1.2. Критерії мінливості (варіації) значень елементів функціонала оцінювання

3.2. Прийняття рішень за невідомого розподілу ймовірності

3.2.1. Принцип максимальної невизначеності Гіббса—Джейнса

3.2.2. Друга інформаційна ситуація

3.2.3. Третя інформаційна ситуація

3.2.3.1. Ряд пріоритетів. Перша формула Фішберна

3.2.3.2. Ряд бінарних відношень пріоритету

3.2.3.3. Друга формула Фішберна

3.2.3.4. Інтервальні оцінки ймовірностей. Третя формула Фішберна

3.2.4. Четверта інформаційна ситуація

3.3. Критерії прийняття рішень за наявності протидії економічного середовища

3.3.1. Критерій Вальда

3.3.2. Лінійне перетворення функціонала оцінювання. Критерій Севіджа

3.4. Шоста інформаційна ситуація

3.5. Критерій Паретто. Активні чисті стратегії

3.6. Розв’язання статистичної гри у змішаних стратегіях

3.6.1. Критерії прийняття рішень у змішаних стратегіях у полі першої інформаційної ситуації

3.6.2. Критерії прийняття рішень у змішаних стратегіяхза невідомого розподілу ймовірності

3.6.3. Критерій прийняття рішень у змішаних стратегіях у випадку протидії економічного середовища

Додаток до розділу 3

РОЗДІЛ 4. БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНІ ІГРОВІ МОДЕЛІ

4.1. Сутність проблеми прийняття багатокритеріальних рішень

4.2. Формальна постановка багатокритеріальної задачі

4.3. Концептуальні проблеми розв’язання багатокритеріальних задач

4.3.1. Визначення області компромісу

4.3.2. Вибір схеми компромісу та відповідного їй принципу оптимальності

4.3.3. Нормалізація критеріїв

4.3.4. Урахування пріоритету

4.4. Способи нормалізації

4.4.1. Зміна інгредієнта

4.4.2. Нормалізація зі збереженням одиниць вимірювання (абсолютна нормалізація)

4.4.3. Відносна нормалізація

4.4.4. Природна нормалізація

4.4.5. Нормалізація Севіджа

4.5. Способи відображення пріоритету

4.5.1. Ряд пріоритету

4.5.2. Ряд бінарних відношень пріоритету

4.5.3. Вектор вагових коефіцієнтів пріоритету

4.6. Урахування пріоритету

4.6.1. Принцип жорсткого врахування пріоритету

4.6.2. Принцип гнучкого урахування пріоритету

4.7. Прийняття багатокритеріальних рішень

4.7.1. Побудова та геометрична інтерпретація області компромісів у просторі критеріїв

4.7.2. Апроксимація області компромісу

4.7.3. Схеми компромісу

4.7.4. Компроміси за жорсткого врахування пріоритету

4.7.4.1. Принцип послідовної оптимізації

4.7.4.2. Принцип виділення найважливішого критерію

4.7.4.3. Принципи послідовної поступки

4.7.4.4. Переваги та недоліки принципу жорсткого врахування пріоритету

4.7.5. Компроміси за гнучкого врахування пріоритету

4.7.6. Принцип рівномірності

4.7.6.1. Принцип рівності

4.7.6.2. Принцип квазірівності

4.7.6.3. Принцип максиміну (мінімаксу)

4.7.6.4. Принцип максимального відхилення

4.7.6.5. Модифікований принцип квазірівності

4.7.7. Принципи справедливої поступки (знижки)

4.7.7.1. Принцип абсолютної поступки

4.7.7.2. Принцип відносної поступки (знижки)

4.7.8. Ієрархічна модель прийняття одноцільових багатокритеріальних рішень у полі однієї інформаційної ситуації

4.7.9. Ієрархічна модель прийняття багатокритеріальних рішень у полі кількох інформаційних ситуацій

4.7.10. Критерій мінімальної відстані між інформаційними матрицями

Додаток до розділу 4

РОЗДІЛ 5. БАГАТОЦІЛЬОВІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНІ МОДЕЛІ

5.1. Система цілей і багатоцільова багатокритеріальна модель

5.2. Приклади багатоцільових задач прийняття рішень

5.2.1. Прийняття рішення на множині цілей

5.2.2. Задача розподілу ресурсів

5.2.3. Задача оптимізації на множині умов функціонування

5.2.4. Урахування динаміки

5.2.5. Ієрархічні моделі

5.3. Теоретико-ігровий підхід з урахуванням множини цілей

5.4. Критерій мінімальної відстані між інформаційними кубами

5.5. Ієрархічна модель прийняття багатоцільових багатокритеріальних рішень

5.6. Аналіз ієрархій: теоретико-ігровий підхід

5.6.1. Психологічні аспекти використання методу аналізу ієрархії

5.6.2. Принцип ідентичності та декомпозиції

5.6.3. Принцип дискримінації та порівняльних суджень

5.6.4. Принцип синтезування

5.6.5. Оцінка узгодженості суджень

5.6.6. Оцінка узгодженості ієрархії

5.6.7. Урахування (суджень) кількох експертів

5.6.8. Вибір і прогнозування забезпечення банківського кредиту

5.6.9. Ігровий підхід до методу аналізу ієрархій

Додаток до розділу 5

РОЗДІЛ 6. ТЕОРЕТИКО-ІГРОВИЙ ПІДХІД У ТЕОРІЇ ПОРТФЕЛЯ

6.1. Портфельна теорія: етапи розвитку, підходи, припущення

6.1.1.Етапи розвитку інвестиційної теорії

6.1.2. Підходи до вибору портфеля цінних паперів

6.1.3. Диверсифікація, її цілі

6.1.4. Припущення сучасної теорії портфеля

6.2. Портфель цінних паперів: числові характеристики, стратегії

6.2.1. Норма прибутку та її обчислення

6.2.2. Числові характеристики активів та їх обчислення

6.2.3. Статистичні оцінки числових характеристик активів

6.2.4. Види портфельних стратегій

6.3. Вибір структури портфеля з наперед заданими характеристиками

6.3.1. Класична модель Марковіца

6.3.2. Концептуальні підходи до побудови множини портфелів

6.4. Теоретико-ігрова концепція вибору портфеля

6.4.1. Теоретико-ігрова модель вибору структури портфеля при заданому розподілі ймовірності

6.4.2. Теоретико-ігрова модель вибору структури портфеля за невідомого розподілу ймовірності

6.4.3. Теоретико-ігрова модель вибору структури портфеля у випадку протидії економічного середовища

Додаток до розділу 6

РОЗДІЛ 7. ІГРОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИЗИКОМ

7.1. Валютний ризик

7.2. Види валютного ризику

7.3. Управління валютними ризиками

7.4. Формування «валютного кошика»

7.5. Визначення обсягу авансової виплати

Позначення, використані у розділі 7

РОЗДІЛ 8. УРАХУВАННЯ РИЗИКУ В УПРАВЛІННІ НА БАЗІ КОНЦЕПЦІЇ ТЕОРІЇ ГРИ

8.1. Вибір управлінських рішень в економіці та підприємництві

8.2. Ієрархічні ігри у проблемах управління організаційними системами. Розподіл ресурсів

8.2.1. Постановка задачі розподілу ресурсів

8.2.2. Механізм прямих пріоритетів

8.2.3. Механізм зворотних пріоритетів

8.2.4. Механізм відкритого управління

8.3. Управління активними системами

8.3.1. Модель активної системи

8.3.2. Пріоритети учасників активної системи

8.3.3. Моделі поводження у теоретико-ігровій постановці

8.3.4. Загальна постановка задачі управління активними системами

8.3.5. Класифікація задач управління активними системами

8.3.6. Активні системи з імовірнісною невизначеністю. Елементи теорії контрактів

Позначення, використані в розділі 8